Atr bewegende gemiddelde aanwyser

Meta Trader 4 - Indicators Gemiddelde Ware Range, ATR - aanwyser vir Meta Trader 4 Gemiddeld Ware Range aanwyser (ATR) is 'n aanduiding dat wisselvalligheid van die mark toon. Dit is deur Welles Wilder in sy boek Nuwe konsepte in tegniese handel stelsels. Hierdie aanwyser is gebruik as 'n komponent van talle ander aanwysers en handel stelsels sedert die tyd. Gemiddelde Ware Range, kan ATR gemiddelde Ware Range dikwels bereik 'n hoë waarde aan die onderkant van die mark na 'n blote daling in pryse wat veroorsaak word deur paniekverkope. Lae waardes van die aanwyser is tipies vir die tydperke van sywaartse beweging van 'n lang duur, wat gebeur aan die bokant van die mark en tydens konsolidasie. Gemiddelde Ware Range geïnterpreteer kan word volgens dieselfde beginsels as ander wisselvalligheid aanwysers. Die beginsel van vooruitskatting gebaseer op hierdie aanwyser kan bewoorde die volgende manier: hoe hoër die waarde van die wyser, hoe hoër is die waarskynlikheid van 'n tendens te verander hoe laer die aanwysers waarde, hoe swakker is die tendense beweging is. Ware Range is die grootste van die volgende drie waardes: verskil tussen die huidige maksimum en minimum (hoog en laag) verskil tussen die vorige sluitingsprys en die huidige maksimum verskil tussen die vorige sluitingsprys en die huidige minimum. Die aanduiding van Gemiddeld Ware Range is 'n bewegende gemiddelde waardes van die ware omvang. Tegniese aanwyser DescriptionAverage Ware Range (ATR) die gemiddelde Ware Range is 'n aanduiding van wisselvalligheid. Dit is ontwikkel deur J. Welles Wilder in 1978. Asook die baie ander aanwysers, die eerste dit is geskep vir die kommoditeitsmarkte - wat meer wispelturig as aandele is - en vir die pryse aan die einde van die dag. Deesdae is dit wyd gebruik word in die forex mark en op ander tye ook. In die eerste plek Wilder definieer die Ware reeks, of TR, bepaal soos maksimale van die volgende 3 waardes: absolute waarde van 'n onderskeid tussen die gang maksimum en die vorige noue prys, absolute waarde van 'n onderskeid tussen die gang minimum en die vorige noue prys, en onderskeid tussen 'n deurlopende maksimum en 'n deurlopende minimum. As die onderskeid tussen 'n maksimum en 'n minimum is eerder klein, dan heel waarskynlik die ander twee voorheen genoemde metodes sal gebruik word vir TR berekening. As die reeks veranderinge binne die tydperk, 'n onderskeid tussen 'n maksimum en 'n minimum is eerder groot, sal TR waarskynlik bereken daaruit. Formule: ATR bewegende gemiddelde Waar TR j maksimale modules uit drie waardes Hoë - Lae, High - Close j-1, Lae - Close j-1 (TR j N.). Grafiek: Die gebruik daarvan as 'n reël, ATR met 14 periodes gebruik word. Dit word bereken beide op 'n een-dag basis, en op die dag of week en selfs maandelikse basis. Ekstreemwaardes van die aanwyser definieer dikwels ommekeer punte of die begin van 'n nuwe skommeling. Gemiddelde Ware Range kan 'n duur of rigting van verandering, asook ander wisselvalligheid aanwysers nie voorspel. Dit spesifiseer net 'n aktiwiteit vlak. Die aanwysers lae vlak, wys daarop stil handel in 'n klein reeks, terwyl hoë waardes, wys daarop intensiewe handel in 'n wye verskeidenheid. Die lang tydperk van lae ATR wys daarop integrasie, wat, heel waarskynlik, sal lei tot 'n vinnige voortsetting van veranderinge of 'n beurt. Hoë waardes van ATR gewoonlik die gevolg van vinnige skommelinge en selde bly soos dit vir die lang tydperk. Soos ATR dui absolute wisselvalligheid waarde, sal munt pare op Forex met die lae pryse het met ander dinge gelyk laer ATR en aan die teenoorgestelde. Die belangrikste idee van hierdie aanwyser state, die kleiner is die aanwysers waardeer hoe meer swak 'n tendens rigting is hoe hoër is die aanwysers waarde is, hoe hoër moontlikheid van 'n beurt van 'n tendens is. Die swakhede Tydens 'n lang tydperk van ATR kan laat wees, spesifiseer nie deurlopende maar vorige inconstancy. Moving Gemiddeld Tegniese aanwyser bewegende gemiddeldes Tegniese aanwyser toon die gemiddelde instrument prys waarde vir 'n sekere tydperk van die tyd. Wanneer 'n mens word bereken dat die bewegende gemiddelde, een gemiddeldes uit die instrument prys vir hierdie tydperk. As die prys veranderinge, sy bewegende gemiddelde óf verhoog, of verminder. Daar is vier verskillende tipes bewegende gemiddeldes: Eenvoudige (ook na verwys as Rekenkundige). Eksponensiële. Reëlmatige en Lineêre Geweegde. Bewegende gemiddeldes kan bereken word vir enige opeenvolgende datastel, insluitend die opening en sluiting pryse, hoogste en laagste pryse, handel volume of enige ander aanwysers. Dit is dikwels die geval wanneer dubbel bewegende gemiddeldes gebruik. Die enigste ding wat waar bewegende gemiddeldes van verskillende tipes divergeer aansienlik van mekaar, is wanneer gewig koëffisiënte, wat die jongste data is opgedra, is anders. In geval praat ons van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, alle pryse van die tydperk ter sprake, is gelyk in waarde. Eksponensiële en Lineêre Geweegde bewegende gemiddeldes heg meer waarde aan die nuutste pryse. Die mees algemene manier om die interpretasie van die prys bewegende gemiddelde is om sy dinamika vergelyk met die prys aksie. Wanneer die instrument prys bo sy bewegende gemiddelde styg, blyk 'n koopsein, indien die prys val onder sy bewegende gemiddelde, wat ons het, is 'n sell sein. Dit handel stelsel, wat gebaseer is op die bewegende gemiddelde, is nie ontwerp om toegang tot die mark te voorsien reg in sy laagste punt, en sy uitgang regs op die piek. Dit maak dit moontlik om op te tree volgens die volgende tendens: te koop kort nadat die pryse die bodem bereik, en om gou te verkoop nadat die pryse hul hoogtepunt bereik het. Bewegende gemiddeldes kan ook toegepas word op aanwysers. Dit is hier waar die interpretasie van aanwyser bewegende gemiddeldes is soortgelyk aan die interpretasie van die prys bewegende gemiddeldes: As die aanwyser styg bo sy bewegende gemiddelde, wat beteken dat die stygende aanwyser beweging is waarskynlik om voort te gaan: as die aanwyser val onder sy bewegende gemiddelde, hierdie beteken dat dit waarskynlik om voort te gaan gaan afwaarts. Hier is die tipes bewegende gemiddeldes op die grafiek: Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) Reëlmatige bewegende gemiddelde (SMMA) Lineêre Geweegde bewegende gemiddelde (LWMA) Berekening: Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Eenvoudige, met ander woorde, rekenkundige bewegende gemiddelde word bereken deur 'n opsomming van die pryse van sluiting instrument oor 'n sekere aantal enkele periodes (byvoorbeeld 12 uur). Hierdie waarde word dan gedeel deur die getal van sodanige tydperke. Waar: N is die aantal periodes berekening. Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) eksponensieel stryk bewegende gemiddelde word bereken deur die bewegende gemiddelde van 'n sekere deel van die huidige sluitingsprys op die vorige waarde. Met eksponensieel stryk bewegende gemiddeldes, die jongste pryse is meer werd. P-persent eksponensiële bewegende gemiddelde sal lyk: Waar: BESLOTE (i) die prys van die huidige tydperk sluiting EMO (i-1) eksponensieel bewegende gemiddelde van die vorige tydperk sluiting P die persentasie van die gebruik van die prys waarde. Reëlmatige bewegende gemiddelde (SMMA) Die eerste waarde van hierdie stryk bewegende gemiddelde word bereken as die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA): Die tweede en daaropvolgende bewegende gemiddeldes word bereken volgens die formule: Waar: sum1 is die totale bedrag van die sluiting van pryse vir N tydperke PREVSUM is die reëlmatige som van die vorige bar SMMA1 is die reëlmatige bewegende gemiddelde van die eerste bar SMMA (i) is die reëlmatige bewegende gemiddelde van die huidige bar (behalwe vir die eerste een) sluit (i) is die huidige sluitingsprys N is die smoothing tydperk. Lineêre geweegde bewegende gemiddelde (LWMA) In die geval van geweegde bewegende gemiddelde, die jongste data is meer werd as meer vroeë data. Geweegde bewegende gemiddelde bereken word deur elkeen van die sluitingstyd pryse binne die oorweeg reeks, deur 'n sekere gewig koëffisiënt. Waar: som (i, N) is die totale bedrag van die gewig koëffisiënte. Bronkode Full MQL4 bron van Moving gemiddeldes is beskikbaar in die Kode Base: Moving Gemiddeldes Waarskuwing: Alle regte op hierdie materiaal word voorbehou deur MetaQuotes Software Corp. kopiëring of herdruk van hierdie materiaal in sy geheel of gedeeltelik is prohibited. Average Ware Range Tegniese aanwyser (ATR) Gemiddeld Ware Range Tegniese aanwyser (ATR) is 'n aanduiding dat wisselvalligheid van die mark toon. Dit is deur Welles Wilder in sy boek Nuwe konsepte in tegniese handel stelsels. Hierdie aanwyser is gebruik as 'n komponent van talle ander aanwysers en handel stelsels sedert die tyd. Gemiddelde Ware Range kan dikwels bereik 'n hoë waarde aan die onderkant van die mark na 'n blote daling in pryse wat veroorsaak word deur paniekverkope. Lae waardes van die aanwyser is tipies vir die tydperke van sywaartse beweging van 'n lang duur, wat gebeur aan die bokant van die mark en tydens konsolidasie. Gemiddelde Ware Range geïnterpreteer kan word volgens dieselfde beginsels as ander wisselvalligheid aanwysers. Die beginsel van vooruitskatting gebaseer op hierdie aanwyser kan bewoorde die volgende manier: hoe hoër die waarde van die wyser, hoe hoër is die waarskynlikheid van 'n tendens te verander hoe laer die aanwysers waarde, hoe swakker is die tendense beweging is. Berekening: Ware Range is die grootste van die volgende drie waardes: verskil tussen die huidige maksimum en minimum (hoog en laag) verskil tussen die vorige sluitingsprys en die huidige maksimum verskil tussen die vorige sluitingsprys en die huidige minimum. Die aanduiding van Gemiddeld Ware Range is 'n bewegende gemiddelde waardes van die ware omvang. Bronkode Full MQL4 bron van Gemiddeld Ware Range is beskikbaar in die Kode Base: Gemiddeld Ware Range Waarskuwing: Alle regte op hierdie materiaal word voorbehou deur MetaQuotes Software Corp. kopiëring of herdruk van hierdie materiaal in sy geheel of gedeeltelik is prohibited. Average Ware Range - ATR Wat is die gemiddelde ware Range - ATR die gemiddelde ware omvang (ATR) is 'n maatstaf van wisselvalligheid deur Welles Wilder bekendgestel in sy boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Die ware omvang aanwyser is die grootste van die volgende: huidige hoë minus die huidige lae, die absolute waarde van die huidige hoë minder die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige noue. Die gemiddelde ware omvang is 'n bewegende gemiddelde. oor die algemeen 14 dae, van die ware omvang. Afbreek Gemiddelde Ware Range - ATR Wilder oorspronklik ontwikkel die ATR vir kommoditeite, maar die aanduiding kan ook gebruik word vir aandele en indekse. Eenvoudig gestel, 'n voorraad ondervind 'n hoë vlak van wisselvalligheid het 'n hoër ATR, en 'n lae wisselvalligheid voorraad het 'n laer ATR. Die ATR kan gebruik word deur die mark tegnici om te betree en die uitgang ambagte, en dit is 'n nuttige instrument om by te voeg tot 'n handel stelsel. Dit is geskep om voorsiening te maak handelaars om meer akkuraat te meet die daaglikse wisselvalligheid van 'n bate deur die gebruik van eenvoudige berekeninge. Die aanwyser dui nie die prys rigting, eerder dit word hoofsaaklik gebruik om wisselvalligheid wat veroorsaak word deur gapings te meet en te beperk op of af beweeg. Die ATR is redelik maklik om te bereken en moet net historiese prys data. ATR Berekening Voorbeeld Handelaars kan korter tydperke gebruik om meer handel seine op te wek, terwyl langer tydperke het 'n hoër waarskynlikheid minder handel seine op te wek. Byvoorbeeld, veronderstel 'n korttermyn-handelaar net wil die wisselvalligheid van 'n voorraad te analiseer oor 'n tydperk van vyf handel dae. Daarom kan die handelaar die vyfdaagse ATR te bereken. Die aanvaarding van die historiese prys data is gereël in omgekeerde chronologiese volgorde, die handelaar kry die maksimum van die absolute waarde van die huidige hoë minus die huidige lae, absolute waarde van die huidige hoë minus die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige sluit. Hierdie berekeninge van die ware omvang is gedoen vir die vyf mees onlangse handelsdae en word dan gemiddeld tot die eerste waarde van die vyf-dag ATR te bereken. Geskatte ATR Berekening Aanvaar die eerste waarde van die vyf-dag ATR word bereken teen 1.41 en die sesde dag het 'n ware omvang van 1.09. Die opeenvolgende ATR waarde kan geskat word deur die vorige waarde van die ATR te vermenigvuldig met die aantal dae minder een, en dan voeg die ware omvang van die huidige tydperk na die produk. Volgende, verdeel die som van die gekose tydperk. Byvoorbeeld, is die tweede waarde van die ATR na raming 1,35, of (1.41 (5-1) (1.09)) / 5. Die formule kan herhaal word oor die hele tydperk.